我国商业银行不良贷款率研究(3)
基于这些考虑，本文的研究目的如下：
1.大量阅读相关文献，全方位地充分了解不良贷款率，从理论上论述影响我国商业银行不良贷款率的各种微观以及宏观因素。
2.以中国银行为例，搜集相关数据，通过建立多元线性回归模型运用eviews对于影响其不良贷款率的因素进行实证分析，论证之前的理论分析部分。
3.针对实证分析的结论提出关于控制不良贷款率的具有针对性的措施与建议。
一、文献回顾
世界经济已经紧密相连，成为了一个不可分割相互制约的整体，现如今金融危机对各个国家的经济产生了连锁型的威胁。然而银行业能否文持一个稳定的状态已经成为保证我国经济安全运行的关键因素。随着互联网的普及，金融自由化已经渐渐被我们熟知，悄然之间它已经覆盖全球同时也给许多国家带来了很多难以解决的问题，其中不良贷款的问题就是困扰各国经济稳健运行的重要因素，各个国家也都意识到了这个问题的重要性，加大了分析不良贷款问题的力度[2]。各国相关的专家学者也都费尽心思为降低银行的不良贷款问题提出各种解决方法。在国际上最早出现的研究不良贷款相关问题的大都是西方的发达国家。
（一）微观经济因素与不良贷款率相关文献介绍
桂叶(2013)针对微观因素对不良贷款率的影响这个问题进行了十分深入的调查研究。实证分析方式主要是建立固定效应面板数据模型来对这个问题进行剖析。分析结果表明：商业银行不良贷款率会受到资本充足率这个指标的影响，并与其的相关关系为负。即通过提高银行的资本充足率这一方法能够减缓不良贷款率对商业银行造成的影响；另外，不良贷款率这一因素也会受到银行规模大小的影响，即商业银行如果拥有较大的规模通常有较强的能力来调节其不良贷款情况，从而可以增强其抚平信用风险的能力[3]。
Greenwalt和Sinkey (1991)通过合作进行了大量的调查研究以及实证分析。最终指出了：贷款占总资产的比例会对商业银行不良贷款率有着较为显著的影响。即此比例指数越大，越是能够说明银行倾向于接受风险；反之，此比例越小，银行则越是不愿接受风险，希望将风险降低，寻求稳定。本文借鉴大量的文献之后选取的是银行的贷存比这一指标，贷存比较贷款占总资产数据更易获得。而且贷款占总资产的比率和贷存比这两者具有较高的相似性。银行有着较高的贷存比往往其贷款占总资产这一指标也会很高。
（二）宏观经济因素与不良贷款率相关文献介绍
Gambera（2000）[4]and Fofack（2005）[5]在宏观经济与不良贷款率的关系方面有较为深入的研究。他们提出了经济的波动是造成不良贷款波动的最主要的因素。Philip Lowe(2002)曾研究不良贷款率和宏观经济的双向关系。一方面，作者研究了经济繁荣时期信用风险的变动状况，在新巴塞尔协议的基础之上，进一步分析了宏观经济因素在风险管理法和信用风险模型中发挥作用的模式。另一方面，作者观测其影响宏观经济运行的的具体方式。周忠明对江苏省的数百家企业进行了深入的分析研究，分析总结之后在2005年提出这样的结论：宏观经济的波动一般都会对不良贷款造成影响[6]。不仅如此还有李麟（2009）[7]也对此问题进行了研究探索，再一次实证了宏观经济变量与不良贷款之间存在着紧密的负相关关系。
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