毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 数学论文 >

VaR基出copula模型的风险管理问题研究(6)

时间:2021-12-25 15:27来源:毕业论文
由上诉描述可以看出，当给定一个 Copula 函数和一组边缘分布函数，就可以求得似然函 数。。同时，通过使似然函数最大化，就能估计出边际分布的参数和

由上诉描述可以看出，当给定一个 Copula 函数和一组边缘分布函数，就可以求得似然函 数。。同时，通过使似然函数最大化，就能估计出边际分布的参数和 Copula 函数的参数：

最大似然估计值

VaR基出copula模型的风险管理问题研究(6):http://www.chuibin.com/shuxue/lunwen_87267.html
------分隔线----------------------------
推荐内容
热点内容
随机论文

邮箱752018766#qq。com 鄂ICP备07010156号-11 | 本毕业论文网站所列资料来源于网络，均属于原创者所有，初衷是为大家在参考和学习交流之用，请勿做其他非法用途，转载必究。如无意之中侵犯您的版权或有损您的利益，请联系本站，经查实，我们会立即进行改正或删除相关内容。